题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
基金公司持有甲、乙、丙三种股票构成的投资组合,三种股票的β值分别为0.5、1.0和2.0,且各自在投资组合中的比重分别为20%、30%和50%。已知无风险报酬率为3%,股票市场报酬率为10%,试问:(1)该投资组合的β值为多少?(2)该投资组合的风险报酬是多少?(3)该证券组合的收益率是多少?
提问人:网友叶兰
发布时间:2023-03-10
要求:
(1)计算原证券组合的β系数;
(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时,投资者才会愿意投资。
A.18%
B.10.85%
C.21.4%
D.20.25%
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,
无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。
要求:
(1
A.1.2
B.1.57
C.2.3
D.3.57
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
要求:
(1)计算该股票组合的综合β系数;
(2)计算该股票组合的风险报酬率;
(3)计算该股票组合的必要报酬率;
(4)若甲公司目前要求必要报酬率为19%,且对乙股票的投资比例不变,如何进行投资组合?
要求:
(1) 计算以下指标:
①甲公司证券组合的β系数;
②甲公司证券组合的风险收益率;
③甲公司证券组合的必要投资收益率;
④投资A股票的必要收益率。
(2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
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