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[主观题]

B-S-M期权定价模型中用来描述标的资产价格变化的是几何布朗运动。

提问人：网友banbanhu 发布时间：2022-01-07

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第1题

期权的报价中，隐含波动率的报价等同于期权费的报价。

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第2题

关于 B-S-M 模型，下列说法正确的有（）。

A、期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r

B、标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计

C、无风险利率 r 需要进行估计

D、标的资产价格的波动率需要进行估计

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第3题

影响布莱克-斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是( )。

A．股票的价格

B．期权有效期

C．期权的行使价格

D．基础资产即股票报酬率水平的波动程度，也就是风险程度

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第4题

二叉树期权定价模型计算看涨期权时,标的资产的头寸一般是正的。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

影响布莱克-斯克尔斯的欧式期权定价模型中看涨期权价格的因素有( )。

A．股票的价格

B．期权有效期

C．期权的行使价格

D．基础资产即股票报酬率水平的波动程度，也就是风险程度

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第6题

期权的风险中性定价需要符合金融资产定价基本原理。

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第7题

美式看跌期权的Theta一定是负值。

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第8题

显性差分格式和隐性差分格式都具有稳定性。

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第9题

我国内地四大期货交易所有——、——、——、——。（按首字母a-z排序，中间顿号隔开）

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第10题

截止到2018年9月底，内地上市的场内期权有——、——、——、——。（按首字母a-z排序，中间顿号隔开）

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