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[单选题]

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。

A.10%和13%

B.5%和13%

C.15%和10%

D.5%和15%

提问人：网友stlzlg 发布时间：2022-01-06

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第1题

某企业拟投资兴建一个加工基地,该项目的主要数据如下:(1)项目的投资规划该项目的建设期为5年,计

某企业拟投资兴建一个加工基地，该项目的主要数据如下：

(1)项目的投资规划

该项目的建设期为5年，计划建设进度为：第1年完成项目全部投资的25%，第2年完成项目全部投资的15%，第3年至第5年，每年完成项目投资的20%。第6年投产，当年项日的生产能力达到设计生产能力的60%，第7年生产能力达到项目设计生产能力的80%，第8年生产能力达到项目的设计生产能力。项目的运营期总计为20年。

(2)建设投资估算

本项目固定资产投资估算额为8亿元。其中包括外汇5000万美元，外汇牌价为1美元兑换6.8元人民币。本项目的递延资产与无形资产合计为200万元，预备费(包括不可预见费)为8000万元。

(3)建设资金来源

该企业投资本项目的资金为3亿元，其余为银行贷款。贷款额为6亿元，其中外汇贷款为4500万美元。贷款的外汇部分从中国银行取得，年利率为8%(实际利率)，贷款的人民币部分从中国建设银行取得，年利率为11.7%(名义利率，按季结算)。

(4)生产经营经费估计

建设项目达到设计生产能力以后，全厂定员为1500人，工资与福利费按照每人每年 9600元估算。每年的其他费用为1080万元。生产存货占流动资金的部分估算为8000万元。年外购原材料、燃料及动力费估算为21600万元。年经营成本为24000万元。各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款为50天。

假定建设期内不支付利息，请估算出建设期的贷款利息。

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第2题

假设商业银行根据过去100元的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有()天的损失超过1000万元。

A.10

B.3

C.2

D.1

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第3题

下列关于风险的说法，正确的是()。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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第4题

是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

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第5题

外汇敞口分析的特点包括()。

A.忽略了各种汇率变动的相关性

B.清晰易懂

C.计算简便

D.敏感度高

E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

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第6题

柜台业务主要操作风险成因包括()。

A.片面追求信贷市场份额

B.因人手紧张而未严格执行换人复核制度

C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

E.轻视柜台业务内控管理和风险防范

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第7题

下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。

A.权益资本

B.公开储备

C.重估储备

D.普通贷款储备

E.混合型债务工具

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第8题

从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。后台结算／清算需注意的操作风险点主要包括 ()

A.交易定价模型或定价机制错误

B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

D.因录入错误而错误清算资金

E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

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第9题

商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率。 ()

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