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一种股票指数现为350，无风险利率为8%（连续复利计息)，指数的红利收益为每年4%，则一份4个月期限的期货合约价

[主观题]

一种股票指数现为350，无风险利率为8%（连续复利计息)，指数的红利收益为每年4%，则一份4个月期限的期货合约价

一种股票指数现为350，无风险利率为8%(连续复利计息)，指数的红利收益为每年4%，则一份4个月期限的期货合约价格为多少？

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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第1题

（计算题）假定现在的股票指数为350，无风险利率为8%每年（连续复利），股息为4%每年（连续复利），请问以此股票指数为标的物的4个月后到期的期货合约价格应是是多少？

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第2题

一个S&P500指数的3个月期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。这里r=0.08，S=400，T-t=0.25，q=0.03，期货价格F=400e0.05*0.25=405.03，如果股指期货价格不等于405.03，会存在怎样的套利机会？

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第3题

假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指股息收益率为每年4%，股指的当前价格为400，在4个月后交割的期货合约中期货价格为405，这时会存在什么样的套利机会？

A、持有期货合约多头，买入指数的标的股票

B、持有期货合约多头，卖出指数的标的股票

C、持有期货合约空头，买入指数的标的股票

D、持有期货合约空头，卖出指数的标的股票

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第4题

当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（）。

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第5题

宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票的必要收益率为10%，则市场上所有股票的平均收益率为（）。

A. 4%

B. 12%

C. 8%

D. 10%

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第6题

表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。( )

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第7题

由于商业银行的表外业务不纳入商业银行的资产负债表，所以同表内业务相比，对表外业务进行有效监管和恰当的内部控制难度更小。( )

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第8题

止损点是指衍生金融交易中为了防止利率或汇率等向自己预期相反的方向发展而设置的亏损限额。( )

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第9题

金融衍生品交易往往有较大的杠杆作用，如果发生亏损而不及时止损，可能产生数倍甚至数十倍于原始资产的亏损，给银行的正常经营带来巨大的危害。( )

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第10题

对于该业务中银行信用风险的防范，银行应当挑选较低质量的资产进行证券化。( )

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