假定无风险利率为每年10%(连续复利),股票指数的股息收益率为每年4%。股票指数的当前价格为400,在4个月后交割的合约的期货价格为405。这时存在什么样的套利机会?
假定无风险利率为每年10%(连续复利),股票指数的股息收益率为每年4%。股票指数的当前价格为400,在4个月后交割的合约的期货价格为405。这时存在什么样的套利机会?
一种股票指数现为350,无风险利率为8%(连续复利计息),指数的红利收益为每年4%,则一份4个月期限的期货合约价格为多少?
一个股指的当前值为350,无风险利率为每年8%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少?
假定无风险利率为每年9%(连续复利),股票指数的股息收益率在1年内经常发生变化。在2月、5月、8月和11月,股息收益率为每年5%,在其他月,股息收益率为每年2%。假定7月3 1日股票指数的价格为1 300美元,那么在同一年12月31日交割的合约的期货价格为多少?
一个股指的当前价格为350美元,无风险利率为每年8%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少?
假定无风险利率为每年9%(连续复利),股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份,股息收益率为每年5%,在其他月份,股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300,那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少?
无风险利率为每年7%(连续复利),股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150,计算6个月期的期货价格?
A.345.7
B.370.7
C.354.7
D.360.7
A.150.97
B.151.53
C.152.88
D.153.69
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