题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列关于VaR的说法，正确的是（）A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的

下列关于VaR的说法，正确的是（）

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

提问人：网友hexiaodong92 发布时间：2022-01-06

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更多“下列关于VaR的说法，正确的是（）A.均值VaR是以均值作为…”相关的问题

第1题

下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加

B. VaR值随持有期的增大而增加

C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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第2题

假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为（）

A.5．6%

B.5．2%

C.4．7%

D.5%

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第3题

－旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.流程分析法

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第4题

下列属于测量银行流动指标的是（）

A.现金头寸指标

B.贷款总额与核心存款的比率

C.大额负债依赖度

D.以上都是

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第5题

－般地说，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

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第6题

商业银行的零售存款是（）

A.来源集中，流动性风险低

B.比较稳定的负债，流动性风险低

C.来源分散，流动性风险高

D.不稳定的负债，流动性风险高

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第7题

可防止信贷风险过于集中于某－行业的限额管理类别是（）

A.单－客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上都对

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第8题

在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人的是（）

A.关联方

B.关联关系

C.关联交易

D.关联人

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第9题

当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（）

A.市场利率不变，银行整体价值不变

B.市场利率下降，银行整体价值减少

C.市场利率下降，银行整体价值增加

D.市场利率上升，银行整体价值增加

E.市场利率上升，银行整体价值减少

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第10题

银行监管的基本原则包括（）

A.依法原则

B.公开原则

C.公正原则

D.效率原则

E.效益最大化

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