在实际应用时,期货合约套期保值并不那么完美的原因有()
A.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样
B.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间
C.当标的物的期货价格波动较大时
D.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓
E.当实际交割物不足时
A.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样
B.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间
C.当标的物的期货价格波动较大时
D.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓
E.当实际交割物不足时
A.期货产品种类较少,只有场外衍生品可以利用
B.需要套期保值的资产与期货合约的标的资产不完全一致
C.套期保值者无法确定未来拟出售或购买资产的时间
D.需要套期保值的期限与期货的期限不一致
A.若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用,出于流动性的考虑应当选择期货
B.若被套保资产没有恰好对应的期货合约,应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约
C.当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值,该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险
D.套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时,进行空头套期保值
A.买入热油期货合约20份
B.买入热油期货合约32份
C.买入热油期货合约25份
D.卖出热油期货合约32份
A.与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约
B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约
C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约
D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约
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