题目内容
（请给出正确答案）
A.若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用，出于流动性的考虑应当选择期货
B.若被套保资产没有恰好对应的期货合约，应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约
C.当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值，该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险
D.套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时，进行空头套期保值
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更多“为了达到较好的套期保值效果，策略执行时要考虑合约种类、合约到…”相关的问题
A、同一品种的商品，其期货价格与现货价格受到相同因素的影响和制约。
B、同一品种的商品，其期货价格与现货价格的波动幅度虽会有不同，但其价格的变动趋势和方向有一致性。
C、随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格逐渐聚合。
D、如果两价格不一致，会引发期货市场与现货市场间的套利行为，众多交易者低买高卖的结果，但并不会大大缩小两市场间的价差。
A、这位投资者有权利在期货合约到期时买入小麦
B、这位投资者有权利在期货合约到期时卖出小麦
C、这位投资者有义务在期货合约到期时买入小麦
D、这位投资者有义务在期货合约到期时卖出小麦
A、111
B、1111
C、1000
D、3000
A、期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B、无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C、无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D、现货资产的Delta值为零
A、无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B、无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C、标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D、期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A、买入50手期权A
B、买入50手期权A，卖出25份标的资产
C、买入200手期权A，卖出400份标的资产
D、卖出50手期权A，买入25份标的资产
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