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[主观题]
一家公司持有贝塔值为1.2的、价值为2000万美元的投资组合它将用S＆P500指数期货合约（贝塔值为1.5）对冲组合风险.当前的指数为1900，每份合约交割规模为250倍的指数（单位：美元）。1）若要完全对冲系统风险，如何设计策略？2）如果公司希望将其组合的贝塔值降低到0.6，它应该怎样做?
提问人：网友欧阳灿
发布时间：2022-07-07
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第2题
一家公司拥有3600万美元的投资组合，贝塔值为1.2。 指数合约的期货价格为900。可以交易的期货合约为250美元乘以指数。 将beta增加到1.8需要什么交易？
A.多头192张合约
B.空头192张合约
C.多头96张合约
D.做空96张合约
第3题
一家公司持有价值为2000万美元，β值为1.2的股票组合。该公司想利用标普500期货来对冲风险。股指期货的当前水平是1080，每一份期货合约的交割价是250美元乘以股指。要使风险最小化，应（）
A.买入89份期货合约
B.卖出89份期货合约
C.买入44份期货合约
D.卖出44份期货合约
第4题
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
A.12
B.15
C.18
D.24
第5题
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森指数为（)。A．0.02
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森指数为()。
A．0.02
B．0.022
C．0.031
D．0.033
第6题
管理人持有贝塔值为1．25的价值为100万美元的股票资产组合。她想用标准普尔500股票指数的期货合约
给该资产组合的风险进行套期保值。为了使她所持有头寸的波动性最小化。她应该在期货市场中卖出多少美元价值的指数？
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第7题
你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2;投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_______。
A.1.40
B. 0.64
C.1.00
D. 0.36
第8题
国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1) 计算市场风险报酬率。 （2) 当贝塔值为1.5时，必要报酬率应为多少？ （3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？ （4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%，其贝塔值应为多少？
第10题
A经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。B经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。比较两位基金经理的市场表现：
A.A经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高
B.B经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高
C.A经理好，因为其投资组合收益率更高
D.B经理好，因为其投资组合贝塔值更低
第11题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票
组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为l．50。一份S＆P500股指期货合约的价值为：300X 500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
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