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[主观题]
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森指数为（)。A．0.02
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森指数为()。
A．0.02
B．0.022
C．0.031
D．0.033
提问人：网友xwellzeng
发布时间：2022-01-06
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A.0.020
B.0.033
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第3题
A经理的投资组合以1.5的贝塔值实现20%的投资收益。B经理的投资组合以1.2的贝塔值实现15%的投资收益。假定市场收益率为13%，无风险利率为5%。比较两位基金经理的市场表现：
A.A经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高
B.B经理好，因为其投资组合的阿尔法值更高
C.A经理好，因为其投资组合收益率更高
D.B经理好，因为其投资组合贝塔值更低
第5题
假定在样本期内无风险利率为6％，市场资产组合的平均收益率为18％;基金A的平均收益率为17.6％，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5％，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为4％，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）
A.基金A+基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
第6题
假设市场中无风险利率为5%，市场指数的收益率为15%，某股票的贝塔值等于1.2，股票价格为20元。如果投资者预计该股票一年后股票价格会上升24元，那么该股票属于下述何种情况？
A.被高估了，不应该购买
B.被低估了，应该购买
C.正确定价，应该购买
D.正确定价，不因该购买
第7题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值
为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
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A.基金A+基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
第9题
按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，某证券的预期收益率如果为18%，
贝塔值为1.2。以下哪种说法正确？()
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A 该资产的价值无法判断。
B 该资产是公平定价。
C 该资产的阿尔法值为-2.4%。
D 该资产的阿尔法值为2.4%。
第10题
已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）
A.2%
B.0.50%
C.-0.50%
D.-2%
