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[主观题]

考虑执行价格和到期时间相同的看跌期权和看涨期权,总有一个要么是实值期权,要么就是平值期权。

提问人:网友test1234567 发布时间:2022-01-07
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第1题
期权实际执行日与到期日的关系,期权可分为(  )。

A.买入期权和卖出期权  B.看涨期权和看跌期权

C.虚值期权和实值期权  D.欧式期权和美式期权

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第2题
对于看涨期权而言,市场价值高于秩序价格为实值期权;市场价值低于执行价格为虚值期权。
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第3题
跨式组合策略构成:

A、相同执行价格

B、相同到期日

C、同种股票的看涨期权和看跌期权

D、不同股票的看涨期权和看跌期权

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第4题
一个执行价格为60美元的看涨期权的价格为6美元,一个具有相同执行价格与期限的看跌期权价格为4美元,则当股票价格处于( )区间时跨式组合会导致亏损?

A、40-50美元

B、50-70美元

C、60-80美元

D、70-80美元

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第5题
看跌期权和看涨期权的隐含波动率是一样的:
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第6题
实值的美式期权的价值总是大于或等于其内涵价值。
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第7题
若股票价格(不支付股息)为50美元,两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元,无风险率为3%(连续复利)。请问期权的下限是多少?(价格低于下限就有套利机会,价格高于下限就没有套利机会)

A、4.00美元

B、3.86美元

C、2.86美元

D、0.86美元

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第8题
以下对期权内在价值的描述最贴切的是?

A、当期权来到期日时,期权具有的价值

B、期权的布莱克-斯科尔斯-默顿价格

C、期权价格的下限

D、为期权支付的金额

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第9题
下列哪一项是正确的?

A、基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使

B、在没有预期股息的情况下,基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使

C、基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使

D、在没有预期股息的情况下,基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使

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