题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
若股票价格(不支付股息)为50美元,两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元,无风险率为3%(连续复利)。请问期权的下限是多少?(价格低于下限就有套利机会,价格高于下限就没有套利机会)
A.4.00美元
B.3.86美元
C.2.86美元
D.0.86美元
提问人:网友evennow
发布时间:2022-01-07
A.4.00美元
B.3.86美元
C.2.86美元
D.0.86美元
A、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为0
B、远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为正
C、远期价格为38美元;远期合约的初始价值为0
D、远期价格为38美元;远期合约的初始价格无法判断
A、基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使
B、在没有预期股息的情况下,基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使
C、基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使
D、在没有预期股息的情况下,基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使
A、9.91美元
B、7.00美元
C、6.00美元
D、2.09美元
A、欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值
B、欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格
C、欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格
D、欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
A、看跌期权价格升至6美元
B、看跌期权价格降至2.00美元
C、看跌期权价格升至5.50美元
D、可能对看跌期权价格没有影响
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