题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？()
A.波动性方法
B.名义值方法
C.弹性分析
D.敏感性分析
提问人：网友chxljtt
发布时间：2022-01-06
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B.名义值方法
C.弹性分析
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第3题
下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？（) Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析A.
下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？()
Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第4题
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是（)。A．均值B．方差C．贝塔系数D．夏普指数
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。
A．均值
B．方差
C．贝塔系数
D．夏普指数
第5题
下列关于β系数的说法中，错误的有（）。 Ⅰ.β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 Ⅱ.β系
数是衡量证券系统风险水平的指数 Ⅲ.β系数的值在0~1之间 Ⅳ.β系数是证券总风险大小的度量
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A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第7题
下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是()。
A.用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B.可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C.证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D.方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
第8题
风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。下列关于风险度量的说法，正确的有()。
A.β系数可以衡量公司的特有风险
B.风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等
C.对于证券投资市场而言，可以通过计算p系数来估测投资风险
D.衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行
E.对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
第10题
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（）。
A.用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
C.使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
D.使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
第11题
下列关于风险测度的表述正确的是()。Ⅰ.风险的测度是风险管理的基础Ⅱ.选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础，也是建立一个有效风险管理体系的前提Ⅲ.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况Ⅳ.事后风险测度是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况，常用来衡量风险调整后的收益情况Ⅴ.风险指标是对风险的抽象描述，单一的风险指标能够反映投资组合的全部风险特征
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
