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在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有()。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场组合的无风险收益率
D.组合中特定资产的风险收益率
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的8系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
A.当投资组合的β=1时,表现该投资组合的风险为零
B.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的比重
C.在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF,的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=E(Rp)/(Rm-RF)
D.在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益就越大;反之就越小
A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重
B.当投资组合β为负数时,表示该组合的风险小于零
C.在已知投资组合风险收益率RP,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf,的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:βp=Rp/(Rm-Rf)
D.在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益率就越大,反之就越小
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