题目内容
（请给出正确答案）
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B. 当投资者选择最优风险组合进行投资时，其风险部分可视为对T的投资
C. 每个投资者都按照各自的偏好投资证券，最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券形成的组合在结构上与切点T上的组合相同
D. 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合为市场组合
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A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
C.具有直线边界
D.边界曲度更大
A.对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C.对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
A.从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
B.在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
C.在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D.在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
下列结论正确的是（）。
A．在CAPM模型的假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B．特征线模型是均衡模型
C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合
D．因素模型是均衡模型
E．当存在无风险证券时，有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合
F．APT模型是均衡模型
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