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[主观题]

采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N（d1)-X·e-rt·N（d2)，公式中的符号S代表（

采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N(d1)-X·e-rt·N(d2)，公式中的符号S代表()。

A．行权价格

B．标的股票的市场价格

C．标的股票价格的波动率

D．权证的价格

提问人：网友atskyfly 发布时间：2022-01-06

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第1题

采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C＝SN（d1)-X-n（d2)，公式中的符号X代表（)。A．

采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C＝SN(d1)-X-n(d2)，公式中的符号X代表()。

A．行权价格

B．标的股票的市场价格

C．标的股票价格的波动率

D．权证的价格

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第2题

当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括()。

A.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布

B.随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小

C.随着到期日临近，债券价格会趋于面值

D.债券交易无法连续进行

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第3题

Black-Scholes模型（Black-Scholes model)

Black-Scholes模型(Black-Scholes model)

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第4题

Black-Scholes期权定价模型假设股票价格服从一个几何布朗运动

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第5题

在Black-Scholes期权定价模型框架下，深度实值看涨期权的Delta接近于1

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第6题

下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是()。

A.允许卖空交易，没有交易费用、税收和保证金

B.充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响

C.证券高度可分，交易连续

D.有两种长期存在的证券，一种是无风险证券，另一种是股票，其遵循几何布朗运动

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第7题

在Black-Scholes期权定价模型框架下，一份普通欧式期权的Gamma大于零

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第8题

在Black-Scholes期权定价模型框架下，欧式看跌权的价格弹性（隐含杠杆）小于等于0

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第9题

Black-Scholes期权定价模型中假设无风险利率是一个常数

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第10题

Black－Scholes期权定价模型的局限性在于其只适用美式期权定价。（)

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