在Black-Scholes期权定价模型框架下，欧式看跌权的价格弹性（隐含杠杆）小于等于0

如果企业的资金来源全部为自有资金，则企业财务杠杆系数等于1。（）

在企业有固定成本时经营杠杆系数总是（）

对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

其他条件相同的情况下，随着到期时间缩短，看跌期权的价格变化方向不确定

假设一只股票没有分红，则以它为标的的具有相同到期日和执行价格的欧式看涨期权和欧式看跌期权的下列希腊字母之间的关系，哪些是正确的？（提示：考虑期权平价公式）

请按照附件中的pdf 完成题目。

一份敲出障碍期权（即当标的资产价格达到一个特定的障碍水平时，该期权作废；如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平，则仍然是一个常规期权），期权类型为看涨，初始时刻标的价格为95，障碍水平为110，期权执行价格为100，如果直到到期日的这段时间内，标的资产的价格变动范围是(87~114)，到期日时的标的资产价格为105，则该期权到期日的收益为(不考虑期权费）：

一份敲入障碍期权（只有当标的资产价格在期权存续期内达到一个特定的障碍水平时，该期权才生效；如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平，则期权作废），期权类型为看跌，初始时刻标的价格为95，障碍水平为107，期权执行价格为90，如果直到到期日的这段时间内，标的资产的价格变动范围是(87~114)，到期日的标的资产价格为88，则该期权到期日的收益为(不考虑期权费）：

随机波动率模型是对BSM模型中“标的的波动率为常数”这一假设的修正

欧式看涨期权的定价公式为： [图] [图] ...