债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。（)A．正确B．错误

债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与债券的已持有时期之间的关系。()

A．正确

B．错误

A.所有证券的利率之间的相互关系

B.当期新发行的不同期限的零息国债的到期收益率与到期期限之间关系

C.一种债券的收益率和违约率之间的关系

D.上述各项均不正确

A.债券的票面利率与期限之间的关系

B.附息债券的到期收益率与期限之间的关系

C.零息债券的到期收益率与期限之间的关系

D.以上说法都不正确

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.如果远期利率上升，那么长期债券的到期收益率上升，收益率曲线向上倾斜

B.如果远期利率下降，那么长期债券的到期收益率下降，收益率曲线向下倾斜

C.长期投资与短期投资无差别，可以相互替代

D.期望假说理论可以很好地解释驼峰式的利率期限结构

A、到期期限足以解释不同债券收益率的差异

B、收益率曲线只有4种类型

C、反转收益率曲线的特征是，短期债券收益率较低

D、拱形收益率曲线的特征是，期限相对较短的债券利率与期限成正向关系

A.风险中性定价理论是指现实世界中投资者的风险态度是中性的

B.利率期限结构反映了特定时刻市场上不同到期时间的零息票债券到期收益率

C.弱式效率市场假说意味着股票未来价格与股票的历史价格无关，技术分析无效

D.我国公司的融资偏好与公司财务理论中的融资偏好次序理论是相一致的