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[单选题]

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。

A.3．92

B.1．96

C.-3．92

D.-1．96

提问人：网友linyong0917 发布时间：2022-01-06

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第1题

假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)

A.3.92

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

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第2题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那

么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为()万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为96。)

A．3.92

B．1.96

C．-3.92

D．-1.96

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第3题

假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正

态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）

A．3.92

B．1.96

C．-3.92

D．-l 96

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第4题

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。

假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为()。

A．-W0R*

B．-W0(R*-μ)

C．W0R*

D．W0(R*-μ)

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第5题

假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机

变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（）。

A．-WoR*

B．-Wo（R*-u）

C．WoR*

D．Wo（R*-u）

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第6题

某公司现有五个投资项目，公司能够提供的资金总额为250万元，有关资料如下：（1)项目初始投资额100万元，净现

某公司现有五个投资项目，公司能够提供的资金总额为250万元，有关资料如下：

(1)项目初始投资额100万元，净现值50万元。

(2)项目初始投资额200万元，净现值110万元。

(3)项目初始投资额50万元，净现值20万元。

(4)项目初始投资额150万元，净现值80万元。

(5)项目初始投资额100万元，净现值70万元。

要求：选择公司最有利的投资组合。

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第7题

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随

机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平C下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为（）。

A．-WOR

B．-W0(R*-μ)

C．W0R*

D．W0(R*-μ)

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第8题

（2009年新制度)甲投资方案的寿命期为一年，初始投资额为6000万元，预计第一年年末扣除一通货膨胀影

(2009年新制度)甲投资方案的寿命期为一年，初始投资额为6000万元，预计第一年年末扣除一通货膨胀影响后的实际现金流为7200万元，投资当年的预期通货膨胀率为5％，名义折现率为11．3％，则该方案能够提高的公司价值为()。

A.469万元

B.668万元

C.792万元

D.857万元

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第9题

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中诚公司现有5个投资项目，公司能够提供的资本总额为250万元，有关资料如下：

A项目初始的一次投资额100万元，净现值50万元;

B项目初始的一次投资额200万元，净现值110万元;

C项目初始的一次投资额50万元，净现值20万元;

D项目初始的一次投资额150万元，净现值80万元;

E项目初始的一次投资额100万元，净现值70万元;

(1)计算各个项目的现值指数。

①项目A现值指数为()。

A、150%

B、100%

②项目B现值指数为()。

A、155%

B、100%

③项目C现值指数为()。

A、100%

B、140%

④项目D现值指数为()。

A、100%

B、153.3%

⑤项目E现值指数为()。

A、170%

B、100%

选择公司最有利的投资组合。()

A、E、B、D、A、C

B、A、B、C、D、E

C、A、C、D、E、B

D、C、D、E、B、A

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第10题

你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假如你的委托人决定

1.你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假如你的委托人决定将占总投资预算为y的投资额投入到你的资产组合中，目标是获得16%的预期收益率。假设你的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资，股票A：25%，股票B：32%，股票C：43%。 a. y是多少？ b.你的委托人在三种股票上和短期国库券基金方面的投资比例各是多少？ c.你的委托人的资产组合回报率的标准差是多少？

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