题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正
态分布,那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为()万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。)
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-l 96
提问人:网友sun1735
发布时间:2022-01-06
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-l 96
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96
A.40%
B.25%
C.20%
D.50%
A.-WOR
B.-W0(R*-μ)
C.W0R*
D.W0(R*-μ)
A.-WoR*
B.-Wo(R*-u)
C.WoR*
D.Wo(R*-u)
A.-W0R*
B.-W0(R*-μ)
C.W0R*
D.W0(R*-μ)
(2009年新制度)甲投资方案的寿命期为一年,初始投资额为6000万元,预计第一年年末扣除一通货膨胀影响后的实际现金流为7200万元,投资当年的预期通货膨胀率为5%,名义折现率为11.3%,则该方案能够提高的公司价值为()。
A.469万元
B.668万元
C.792万元
D.857万元
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