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[主观题]
一项投资的无风险利率为5%，市场预期收益率为11%。以CAPM模型为依据，回答下列问题：
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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A.8.5%
B.9.5%
C.10.5
D.7.5
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第2题
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A.5
B.10
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A.市场风险溢价为5%
B.股票预期收益率为15
C.股票风险溢价为10%
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第4题
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A.5
B.10
C.15
D.50
第5题
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C.5.49%
D.15%
第6题
资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（）
A.投资者以期望收益率和方差（或标准差）为基础选择投资组合
B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C.市场是无效的
D.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
第7题
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投
资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是()
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A．10%
B．12%
C．19%
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第8题
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第9题
a．无风险利率是3．9％，市场投资组合的标准差是17．0％。如果一般投资者的风险厌恶系数是1．7，那么市场
风险溢价的均衡价值是多少？市场的预期收益是多少？ b．假设风险厌恶系数为2．8，重新计算上一问题，为什么你的答案都讲得通？
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第10题
（华东师范2013)某公司正对一项投资项目进行评估。该项目的周期为3年，每年年末的预期现金流量为500
(华东师范2013)某公司正对一项投资项目进行评估。该项目的周期为3年，每年年末的预期现金流量为5000万元，项目期初的一次性投资支出为1．3亿元。当前市场的无风险利率为2％，市场风险溢价为4％，项目的贝塔值系数为1．5，请分析该公司是否应该接受该项目。
