题目内容
（请给出正确答案）
A.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X
B.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X=S时，可以认为这个T年的限制期对于投资者没有损失，不论股票是否存在限制，T年后全部盈利S
C.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看涨期权)，当限制期T年后，股票价格X
D.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看跌期权)，当限制期T年后，股票价格X
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更多“下列关于采用B－S模型估算限制流通价值的思路分析表述正确的有…”相关的问题
A.含分红派息的B-S模型
B.不含分红派息的B-S模型
C.股票激励期权模型
D.回望式看跌期权模型
下列关于金融工具公允价值评估的说法中，错误的是（）。
A.浮动利率金融负债通常根据市场报价确定公允价值
B.存在活跃市场的期权通常按照活跃市场的报价确定公允价值
C.固定利率金融负债通常根据未来现金流的现值确定公允价值
D.员工持股，计划通常采用期权定价模型估算公允价值
B-S模型在股票期权公允价值评估中的应用过程中，期权的公允价值评估的基准日选择需要根据需要与企业或审计人员协商后确定。()
A.股票价格是一个随机变量服从对数正态分布
B.在期权有效期内，无风险利率是恒定的
C.市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割
D.存在无风险套利机会
A.单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C.在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D.在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与B-S模型越接近
A．市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B．头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C．总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D．Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E．采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
下列表述错误的是（）。
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价
C.B-S模型不适用于美式期权定价
D.B-S模型主要用于欧式期权定价
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