题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对希腊字母delta的表述错误的是()
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5
提问人:网友xzhuan
发布时间:2022-01-07
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5
A、展望期为一年,置信度为99%的VaR
B、展望期为一年,置信度为99.9%的VaR
C、展望期为半年,置信度为99%的VaR
D、展望期为半年,置信度为99.9%的VaR
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