题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是（)。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型 C．Risk Metri

下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是( )。

A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型

C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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更多“下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是（)。 A．C…”相关的问题

第1题

下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A. 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险

B. 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险

C. 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求

D. 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

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第2题

下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

A. 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素

B. 无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线

C. 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量

D. 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

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第3题

在C3信贷风险预警模型系统模型设计时,模型基本属性中的模型类型仅为定量指标()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

在C3信贷风险预警模型系统模型设计中,必须要对监测机构进行明确()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

在C3信贷风险预警模型系统模型设计时,模型基本属性中的模型类型包括定性和定量两类()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

应用C3信贷风险预警模型系统中的模型评价功能,可以实现对模型预警准确性的综合评价分析()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

目前C3信贷风险预警模型系统的各类模型指标均基于“客户”维度实施监测()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是( )。

A．Credit Portfolio View模型

B．KMV模型 C．Risk Metrics模型

D．Credit Risk+模型

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第9题

初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后一人保持A级不变，另一人升为BB级，根据主教材表11-9，由其组成的两贷款组合的价值量为( )。

A．208.51百万美元 B．208.33百万美元

C．204.4百万美元 D．204.59百万美元

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