题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价

下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

提问人：网友budded 发布时间：2022-01-06

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交…”相关的问题

第1题

商业银行应当按照（）计算交易头寸的市值和浮动盈亏情况，对资金交易产品的市场风险、头寸市值变动进行实时监控。

A. 原始成本

B. 重估价值

C. 市场价格

D. 预期净现金流量

点击查看答案

第2题

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.保险学的精算理论

B.默顿期权定价理论

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

点击查看答案

第3题

经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A.RAROC=（收益一预期损失）÷非预期损失

B.RAROC=（收益一非预期损失）÷预期损失

C.RAROC=（非预期收益一预期收益）÷收益

D.RAROC=（预期损失一非预期损失）÷收益

点击查看答案

第4题

关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？

A.5类

B.6类

C.7类

D.8类

点击查看答案

第5题

1997年亚洲金融危机发生后，（）又被广泛讨论来对抗危机.

A.风险管理

B.公司治理

C.风险文化

D.内部控制

点击查看答案

第6题

在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性缺口率为流动缺口加未使用不可撤销承诺与到期流动性资产之比，不得低于（）。

A.-10%

B.-5%

C.5%

D.10%,

点击查看答案

第7题

商业银行的整体风险控制环境不包括（）。

A.公司治理结构

B.合规文化

C.信息系统建设

D.外部控制体系

点击查看答案

第8题

商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是（）

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

点击查看答案

第9题

（）资本是指在一个给定的臵信水平下,用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。

A.市场

B.经济

C.监管

D.核心

点击查看答案

第10题

专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（）。

A.债务人资本实力

B.贷款抵押品

C.经济或行业周期形势

D.信贷专家的主观性

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信