题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）。
A.9.5%
B. 8%
C. 13%
D. 7.25%
提问人：网友ziyouying
发布时间：2022-01-06
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第2题
已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）
A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
第3题
股票的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
第4题
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有()。
A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的期望报酬率
B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
C.某证券的风险报酬率是该项证券的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合要求的报酬率与无风险报酬率之差
D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数的加权平均数等于1
第5题
股票甲和股票乙组成的股票组合。已知股票组合的标准差为0.1；股票甲的期望报酬率是22%，β系数是1.3，与股票组合
的相关系数是0.65；股票乙的期望报酬率是16%，β系数是0.9，标准差是0.15。
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要求：
第6题
企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论A的有()。
A.投资组合的标准差在10%～20%之间
B.若A、错误股票相关系数为-1，投资组合标准差为。
C.A股票的绝对风险小于B
D.A股票的相对风险大于B
第7题
企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论正确的有()。
A.投资组合的标准差在10%～20%之间
B.若A、B股票相关系数为-1，投资组合标准差为0
C.A股票的绝对风险小于B
D.A股票的相对风险大于B
第8题
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为()。
A.0.062
B.0.0625
C.0.065
D.0.0645
