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[单选题]
已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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第2题
5、已知无风险收益率为5%，某公司股票的[图]为2，全部股...
5、已知无风险收益率为5%，某公司股票的
为2，全部股票的市场报酬率为10%，则该公司股票的资金成本为？（ ）
A、15%
B、5%
C、20%
D、10%
第3题
已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。 (1)求市场风险报酬率。 (2)若某证券的β系数为1．5，计算该证券的必要报酬率。 (3)若某股票的期望报酬率为9．8％，β系数为0．8，判断该不该购买该股票。 (4)若某股票的必要报酬率为11．2％，计算β系数。
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第4题
【计算题】某投资者准备从证券市场购买A、B、c三种股票组成投资组合。已知A、B、C三种股票的β系数分别为0.8、1.2、2。现行国库券的收益率为8％，市场平均股票的必要收益率为14％。 （1）采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的预期收益率。 （2）假设该投资者准备长期持有A股票，A股票去年的每股股利为2元，预计年股利增长率为8％，当前每股市价为40元，投资者投资A股票是否合算? （3）若投资者按5:2:3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的β系数和预期收益率。
第6题
5、某证券市场现有A、B、C、D四种股票可以供甲投资人选择，该投资人采取组合方式进行投资，已知如下条件：我国现行国库券的收益率为14%，市场平均风险股票的必要收益率为18%，已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为2、1.6、1.2和0.9，试计算： （1）如果A种股票是由W公司发行的，请按资本资产定价模型计算A股票的资本成本。 （2）假设B股票为固定成长股票，成长率为6%，预计一年后的股利为3元，当时股票的市价为8元，请计算投资者甲是否应该购买该种股票。 （3）如果投资者甲以其持有的100万资金按着5：3：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算此时投资组合报酬率和综合β系数。 （4）若投资者甲在保持投资比例不变条件下，将其中的C种股票售出并买进同样金额的D种股股票，计算此时投资组合报酬率和综合β系数会发生怎样的变化。
第7题
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()
A．最小方差组合是全部投资于A证券
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B．最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D．可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第9题
通过船舶资源管理这一手段,充分发挥船舶团队成员对驾驶台、机舱等船舶工作场所及工作环境内各种可供利用的资源的(),以实现船舶团队工作的预期目标。
I、控制;
II、协调;
III、管理;
IV、消耗
I、控制;
II、协调;
III、管理;
IV、消耗
A．I～IV
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B．I～III
C．I、III、IV
D．II～IV
