题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型

A.A

B.B

C.C

D.D

提问人：网友lianliqiansa 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但…”相关的问题

第1题

残差平方和是指

A、随机因素影响所引起的被解释变量的变化

B、解释变量变化所引起的被解释变量的变化

C、被解释变量的变化中，回归方程不能作出解释的部分

D、被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差

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第2题

如果大部分的残差散点落在_________，那么残差εt存在正自相关性。

A、第一象限

B、第二象限

C、第三象限

D、第四象限

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第3题

对于一组服从双变量正态分布的资料，经直线相关分析得相关系数r>0 ，若对该资料拟合回归直线，其回归系数

A、b>0

B、b<0<br> C、b>0

D、b=0

E、-1<b<1<br> F、b>1

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第4题

关于严平稳与宽平稳的关系，正确的为（） A 严平稳序列一定是宽平稳序列 B 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C 宽平稳序列一定是严平稳序列 D 宽平稳序列的二阶矩一定存在

A、A

B、B

C、C

D、D

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第5题

下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有（） A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型 C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型

A、A

B、B

C、C

D、D

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第6题

检验序列纯随机性的检验方法有（） A. Box-Pierce Q检验 B. Box-Ljung LB检验 C. DF检验 D. EG检验

A、A

B、B

C、C

D、D

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第7题

12. 对于非平稳时间序列进行差分，说法正确的是（） A 过度差分会使得样本容量减少 B 过度差分会使方差变大 C 序列蕴含着非线性趋势时，通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响 D 随机游走序列的差分是非平稳序列

A、A

B、B

C、C

D、D

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