题目内容
（请给出正确答案）
A.套期保值
B.投机
C.相对价格交易
D.套利
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更多“（)是指利用资产定价的偏差、价格联系的失常或者市场缺乏有效性…”相关的问题
A.风险中性概率是真实（或）统计概率。
B.风险中性/娱乐中性的人总是买入（打赌）大概率取胜的（而卖空小概率事件）。
C.利用状态价格密度对衍生品进行定价的数学形式是到期收益函数关于标的资产价格“期望值”的折现。
D.状态价格密度与真实概率没有任何联系。
套利定价理论(APT)是由史蒂芬·罗斯于1976年利用套利定价原理提出的一个决定资产价格的均衡模型。()
A.二者都是证券价格的均衡模型
B.在一定条件约束下，套利定价模型可以推导出资本资产定价模型
C.套利定价模型强调无套利均衡原则，资本资产定价模型强调风险收益均衡关系的市场均衡
D.二者都需要市场组合的前提假设
E.套利定价模型不要求投资者是风险厌恶的
A.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B.随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小
C.随着到期日临近，债券价格会趋于面值
D.债券交易无法连续进行
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