题目内容
（请给出正确答案）
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（）。
A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
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A.一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
A、两种风险资产的相关性越小，越有可能降低风险
B、相关系数对资产组合的预期收益率没有影响
C、风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响
D、相关系数的取值范围是-1至1
A.如果能以无风险利率自由借贷，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
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