下面可以做协整检验的有()
A.Johansen检验
B.ADF检验
C.EG检验
D.DW检验
A.Johansen检验
B.ADF检验
C.EG检验
D.DW检验
A、White检验是用来检验一个线性回归模型中是否存在异方差性的,而BP检验用来检验模型中是否存在共线性
B、White检验是用来检验一个线性回归模型中是否存在共线性的,而BP检验用来检验模型中是否存在异方差性
C、White检验中回归元个数多于BP检验中回归元个数
D、BP检验中回归元个数多于White检验中回归元个数
(i)证实sp500=log(sp500)和lip=log(ip)看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的DF检验,在含和不含线性时间趋势的情况下分别进行检验。
(ii)做1sp500对lip的简单回归。评论:统计量和R的大小。
(iii)利用第(ii)部分的残差检验Isp500和lip是否协整。利用标准的DF检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论?
(iv)在第(ii)部分的回归中添加一个线性时间趋势,并利用第(iii)部分同样的检验来检验协整关系。
(v)看来股票价格与真实经济活动之间有长期均衡关系吗?
如果两个变量,,则( )
A、这两个变量一定存在协整关系
B、这两个变量一定不存在协整关系
C、相应的误差修正模型一定成立
D、还需对误差项进行检验
A、时间序列变量的分布随时间变化
B、时间序列变量的均值不随时间变化
C、任意滞后阶k所对应的协方差为大于0的常数
D、时间序列变量的方差为常数
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