【判断题】当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等。

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

A.VaR模型

B.RiskMetrics,CreditMetrics模型

C.高级计量法

D.KMV模型

A.资产定价模型

B.RiskMetrics模型和CreditMetrics模型

C.高级计量法

D.KMV模型

E.VAR模型

A.KMV模型

B. Creditmetrics模型

C. 持续期缺口模型

D. 敏感性资金缺口模型

A.单独计提方法（DC

B. 按类似资产组合计提方法（MM）

C. KMV模型法

D. CreditMetrics模型法

A. RiskCalc模型

B. KMV的Credit Monitor模型

C. 死亡率模型

D. Credit Risk+模型

A、KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

B、Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

C、Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

D、CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.KPMG风险中性定价模型

D.死亡率模型