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[多选题]

信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括（）。

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.KPMG风险中性定价模型

D.死亡率模型

提问人：网友qsgamdc 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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更多“信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括（）。A.Risk…”相关的问题

第1题

下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是( )。

A．Credit Portfolio View模型

B．KMV模型 C．Risk Metrics模型

D．Credit Risk+模型

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第2题

以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（）

A、KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

B、Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

C、Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

D、CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

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第3题

信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）。

A.RiskCalc模型

B.KMV的Credit Monitor模型

C.KPMG风险中性定价模型

D.死亡率模型

E.风因果分析模型

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第4题

【判断题】当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等。

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第5题

客户信用评级流程顺序正确的是（）。

A. 尽职调查、等级审定、等级建议、初始评级、系统评级

B. 系统评级、尽职调查、等级审定、等级建议、初始评级

C. 尽职调查、初始评级、系统评级、等级建议、等级审定

D. 等级建议、等级审定、尽职调查、初始评级、系统评级

E. 系统评级、等级建议、等级审定、尽职调查、初始评级

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第6题

商业银行管理战略的基本内容包括（）。

A.战略目标

B.实现路径

C.战略愿景

D.公司员工素质培训

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第7题

商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。（）

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第8题

杜邦分析模型的优点在于采用了综合性很强的股本收益率指标，涉及银行经营的各个方面，间接反映了银行经营各方面的情况及其相互间的制约关系，从而可以对银行业绩做出全面的分析评估。（）

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第9题

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，即感知风险和分析风险，分别是指（）。

A.感知风险是深入理解各种风险内在的风险因素

B.感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质

C.分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素

D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质

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第10题

风险文化的精神核心是（）。

A.风险管理策略

B.风险管理理念

C.公司治理结构

D.内部控制系统

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