题目内容
（请给出正确答案）
下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CM1线的下方
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下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
C．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
D．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
A.一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
C.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高
D.夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率
A.夏普指数是1966年由夏普提出的
B. 夏普指数以证券市场线为基准
C. 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
A.夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
B.夏普指数越大，基金的绩效表现越好
C.夏普指数调整的是全部风险
D.夏普指数调整的是系统风险而不是全部风险
A．夏普指数是1966年由夏普提出的
B．夏普指数以证券市场线为基准
C．夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D．夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
A.以证券市场线为基准
B.指数值等于证券组合的风险溢价除以方差
C.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
D.将它与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好
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