题目内容
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[主观题]
你有一个投资组合，均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1．9，并且整个组
合和市场的风险水平一样，组合中另外一只股票的贝塔系数是多少？
提问人：网友seven1982112
发布时间：2022-01-06
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A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
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第2题
一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 （1)均等投资于这两种
一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 (1)均等投资于这两种资产的组合的期望收益是多少？ (2)如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少？ (3)如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少？ (4)如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少？
第3题
考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元
第6题
假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A、和股票B构成的投资组合。 （1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？ （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？
第7题
考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产组合的信息：
=11%,
=15%,
=5%。你的委托人要把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中才能使他的总投资预期回报率等于8%？ （）
=11%,=15%,=5%。你的委托人要把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中才能使他的总投资预期回报率等于8%？ （）
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
第8题
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为()。
A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%
第9题
考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息： E（rp)=11％；σp=15％；rf=5％o a．你的客
考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息： E(rp)=11％；σp=15％；rf=5％o a．你的客户要把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中。才能使他的总投资期望收益率等于8％？他在风险资产组合P上投入的比例是多少？在无风险资产方面又是多少？ b．他的投资收益率的标准差是多少？ c．另一客户想要尽可能的得到最大的收益，同时又要满足你所限制的她的标准差不得大于12％的条件。哪个客户更厌恶风险？
第10题
参见表12-1。 表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系
参见表12-1。
表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系
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a．用计算证明表中(第四列)各投资组合(F，G，H，J，S)的预期收益率。
b．计算证明表中第五列的标准差。
c．假设你有100万美元用于投资。按表中所示将资金分配于五个投资组合，并计算每种投资组合的预期美元收入。
d．具有非常强风险忍受能力的人最可能选择哪个投资组合？
