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[单选题]

无风险利率为每年0.06，同时市场资产组合的预期收益率为每年0.15。如果市场资产组合预期收益率的标准差为0.20，那么预期收益率为0.10的资产组合的标准差是（）

A.0.5333

B.0.0889

C.0.18

D.0.4

提问人：网友yzhello 发布时间：2022-01-07

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第1题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率为( )。

A．6.0%

B．15.6%

C．21.6%

D．29.4%

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第2题

某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）

A. 18.33％

B. 12.93％

C. 15.8％

D. 19％

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第3题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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第4题

一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？()

A、5

B、6

C、7

D、8

E、以上各项均不准确

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第5题

已知市场上的无风险利率Rf=4%,市场收益率为Rm=12%,β=1.5,则权益资本成本为（）

A、16%

B、15%

C、14%

D、13%

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第6题

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。

A、该资产的风险小于市场风险

B、该资产的风险等于市场风险

C、该资产的必要收益率为15%

D、该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

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第7题

某证券市场上无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为10%，标准差为5%，某投资组合的标准差为8%，要求：①写出资本资产定价模型的方程；②计算该投资组合的期望收益率。

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第8题

假设无风险利率为0.10且beta系数为+1的证券拥有0.15的均衡预期收益率。证券市场的溢价是（）

A、0.05

B、0.5

C、-0.05

D、0.15

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第9题

考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，则该资产组合的beta系数是（）

A、0.92

B、0.42

C、9.6

D、2.4

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