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更多“假定一个多元投资组合Z的定价基础是两个因素。第一个因素的β是…”相关的问题
要求：
(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值；
(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率；
(3)假设无风险收益率为10%，与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%，标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。
(4)假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%，市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。
(5)如果A、B方案组成一个投资组合，投资比重为7：3，计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%)。
A.投资管理公司的宏观预测部门应该提供消极型（市场指数）资产组合回报率与方差的预测值
B.为了有效地分散投资，市场指数资产组合是所有投资的基准，模型把它当做消极型资产组合
C.证券分析的目标是，用有限数量的证券构造一个稳健型资产组合，定价优化的被研究证券数是这种组合的基本组成
D.假定积极型投资管理基金的证券分析只能深入研究整个市场中相对较少的部分税票，而没有被分析的证券的价格是合理的
A、表明多元化的投资组合对市场风险的影响
B、代表了构成组合的所有投资期望收益的加权平均
C、提供了一个评估不同股票或投资组合优点的标准
D、表明一个投资组合中两个股票收益一致变动的程度
A.所有投资者具有相同的预期
B.投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C.所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D.市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
A．投资组合保险策略是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略
B．当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时,风险资产的投资比例随之下降;反之则提高
C．投资组合保险的一种简化形式是固定比例投资组合保险。此外还包括以期权为基础的投资组合保险等形式
D．固定比例投资组合保险的主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而不变,同时假定各类资产收益率不发生大的变化
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.单因素模型
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