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[主观题]
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是12％、标准差是18％。无风险利率是5％，且市场
组合的期望收益是14％。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0．40、标准差是40％，这个证券的期望收益是多少？
提问人：网友jjbrother
发布时间：2022-01-06
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第1题
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
第2题
假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A、和股票B构成的投资组合。 （1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？ （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？
第4题
资本资产定价模型（CAPM）是基于组合选择理论的一个均衡理论。下图描述了在均衡状态下风险和收益的权衡关系，其中，M代表由风险股票构成的市场组合。rf表示无风险收益率，E（rM)和σM分别表示市场组合M的期望收益率和风险。下列哪个说法是正确的？ （）
A.投资者2持有的资产组合比投资者1持有的资产组合有效
B.投资者1和投资者2将投资同等数额的钱在风险股票中
C.投资者2将投更多的钱在风险股票中
D.投资者2是风险追求者
第5题
资本资产定价模型（CAPM）是基于组合选择理论的一个均衡理论。下图描述了在均衡状态下风险和收益的权衡关系，其中，M代表由风险股票构成的市场组合。rf表示无风险收益率，E（rM)和σM分别表示市场组合M的期望收益率和风险。下列哪个说法是正确的？ （）
A.投资者2持有的资产组合比投资者1持有的资产组合有效
B.投资者1和投资者2将投资同等数额的钱在风险股票中
C.投资者2将投更多的钱在风险股票中
D.投资者2是风险追求型的风险偏好
第6题
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有()。
A.对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C.对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
第7题
下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（）。
A.资本市场线只适用于有效组合
B.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系
D.证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
第8题
关于资本市场线，以下描述错误的是（)。A.切点投资组合就是市场投资组合B.资本市场线是无风险利率
关于资本市场线，以下描述错误的是()。
A.切点投资组合就是市场投资组合
B.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切点
C.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的组合
D.切点投资组合由投资者的偏好决定
