题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

美式看涨期权的上限是：

A.标的资产价格

B.标的资产价格的折现

C.执行价格

D.执行价格的折现

提问人：网友webboyvc 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第2题

考虑一个2个月期限的美式期货看涨期权，执行价格为40，无风险利率为每年10%，当前期货价格为47，则该期权的下限是（）

A、7

B、5

C、5.97

D、6.52

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第3题

一种外币的当前价格为1.5美元，国内与国外的无风险利率分别为5%和9%。则一个6个月期执行价格为1.40美元的看涨期权下限为（）

A、0.03

B、0.10

C、0.19

D、0.29

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第4题

下列哪一项是正确的？

A、基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使

B、在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使

C、基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使

D、在没有预期股息的情况下，基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使

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第5题

在到期日之前可以行使的期权，是（）期权。

A. 美式期权

B. 欧式期权

C. 看涨期权

D. 看跌期权

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第6题

时间价值可能为负值的期权是：

A、美式看涨期权

B、美式看跌期权

C、欧式看涨期权

D、欧式看跌期权

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第7题

一个两期的二叉树期权定价模型，股票价格是40，执行价格是35，u=1.25,d=0.8,无风险利率是0.02，Δt=0.25，T=0.5，欧式看跌期权的价格是

A、2.76

B、2.46

C、2.58

D、8.11

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第8题

哪种期权的时间价值最大：

A、实值期权

B、平值期权

C、虚值期权

D、看涨期权

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第9题

买卖权平价关系适用于：

A、欧式期权

B、美式期权

C、看涨期权

D、看跌期权

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第10题

期权风险中性定价相对应的数值方法是：

A、网格树

B、有限差分

C、有限元

D、蒙特卡罗

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