题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元,执行价格为30美元,到期期限
为3个月,无风险利率为8%。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。
提问人:网友sunguangqing
发布时间:2022-01-07
A、5.45美元
B、71.34美元
C、8.66美元
D、5美元
A、1.8
B、2.0
C、2.2
D、2.6
A、股价单步上涨概率为0.375, 下跌概率为0.625
B、股价单步上涨概率为0.5, 下跌概率为0.5
C、股价单步上涨概率为0.625, 下跌概率为0.375
D、股价单步上涨概率为0.39, 下跌概率为0.61
A、1.80
B、1.96
C、2.64
D、3.57
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