题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
一个资产组合的Delta体现了资产组合的价值随标的资产价格的变动率，衡量了组合对标的资产价格的敏感性
提问人：网友hesunhua
发布时间：2022-01-07
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“一个资产组合的Delta体现了资产组合的价值随标的资产价格的…”相关的问题
第2题
关于利率期货，下列说法正确的有( )
A．利率期货以有息资产为标的物；
B．利率期货的交割方式有现金交割和实物交割两种；
C．利率期货价格的变动方向与利率的变动方向相同；
D．如果投资者预期利率将下降，应该考虑卖出利率期货。
第4题
9月初企业预计在11月份需要进口一批铜作为生产原料。企业不确定未来铜价的走势，决定使用期货和期权进行套期保值。策略为：9月初以3500美元/吨买入LME11月铜期货，同时买入11月份铜期货的看跌期权，执行价格为3540美元/吨，支付期权费60美元/吨。以下说法正确的是（）
A、若11月初期货价格为3300美元/吨，现货价格为3290美元/吨，最终购入现货铜的合成成本为3310元/吨
B、若11月初期货价格为3300美元/吨，现货价格为3290美元/吨，最终购入现货铜成本为3550元/吨
C、若11月初期货价格为3700美元/吨，现货价格为3770美元/吨，最终购入现货铜成本为3630元/吨
D、若11月初期货价格为3700美元/吨，现货价格为3770美元/吨，最终购入现货铜成本为3570元/吨
第5题
关于期货与期权结合的买期保值策略说法正确的是（ ）
A、生产者在计划未来购进原材料时，可采取买期套期保值策略
B、买期套期保值策略指在买进期货合约的同时，买入相关期货的看跌期权
C、在价格下跌情况下，执行看跌期权，期权的获益可以对冲期货的亏损
D、在价格上升情况下，期货盈利可以对冲现货亏损，而期权仅损失期权费
第9题
某公司希望通过发行长期债务来利用长期利率的历史低位，但又不愿放弃从更低的短期利率中受益的机会，因此采用以下策略：1）发行10年期6.75%固定利率债券，2）发行债券同时进入4年期利率互换协议，支付LIBOR换取4.46%的固定利率，3）发行债券同时买入一个4年后开始生效的利率看跌期权组合，覆盖剩余6年，每年进行偿付，偿付值为：Max（6.75%-LIBOR，0），期权费为每年62个基点。关于这个策略以下说法错误的是（）
A、前四年，发行债务的实际利率成本为：LIBOR+2.29%
B、后六年，发行债务的实际利率成本为：Max（0.62%+LIBOR，7.37%）
C、若公司仅发行10年期6.75%的固定利率债券，无法从目前较低的短期利率中受益
D、若公司发行10年期的浮动利率债券，无法锁定长期较低的利率水平
第10题
下列说法错误的是（）
A、互换可以降低融资成本
B、互换可让对风险判断更准确的一方通过交易获利
C、对于固定利息支出者来说，预期利率上升时，可通过互换将固定利率调为浮动利率
D、公司可通过发行新的浮动利率负债，并用发行所得收入提前赎回、回购固定利率债券的方式调整固定利率贷款，但此类方法通常成本高、难以实施
