题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一组股票收益的标准差怎么计算

A.平均收益的平方根

B.实际收益与平均收益之差的平方

C.方差的平方根

D.平均回报/（N-1）,其中N是回报的数量

提问人：网友icezpasca 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12%和30%，假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。要求：（1）计算A股票和B股票的相关系数；（2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差；（3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差；（4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由。

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第2题

已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为

A、1.125

B、4.687

C、7.031

D、13.312

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第3题

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。

市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()。

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第4题

如果两只股票具有相同的标准差，则它们具有相同的β值

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第5题

资本市场的历史表明，证券之间的平均收益关系是由低到高排序应是____

A、通货膨胀、公司债券、国家债券、小公司股票、大公司股票

B、国家债券、通货膨胀、小公司股票、大公司股票

C、国家债券、公司债券、政府债券、大型普通股、小公司股票

D、国家债券、政府债券、公司债券、大型普通股、小公司股票

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第6题

标准差衡量_____风险

A、总

B、不可分散

C、非系统

D、系统

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第7题

投资组合的预期收益：

A、可以大于投资组合中最高的证券的预期收益

B、可能低于投资组合中表现最差的证券的预期收益

C、与整体经济的表现无关

D、受投资组合内单个证券收益的限制

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第8题

市场的系统性风险通过以下方式衡量：

A、β为1.0

B、β为0.0

C、标准差为1.0

D、标准差为0.0

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第9题

Zelo，Inc.股票的β值为1.23。无风险收益率为4.5%，市场收益率为10%。Zelo股票的风险溢价是多少？

A、4.47%

B、5.50%

C、5.54%

D、6.77%

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第10题

投资组合多样化带来的大部分好处通常需要_____种不同的证券组合来实现。

A、3

B、6

C、20

D、50

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