题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列说法正确的是

A.红利对于期权的价格上限不存在影响

B.红利的存在使欧式看涨期权下限降低

C.红利的存在使欧式看跌期权下限降低

D.提前执行有红利的美式看涨期权是不合理的

提问人：网友taonyqian 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

关于烟叶质量的描述,下列说法正确的是()。

A、烟叶质量是烟叶原料保障的基石

B、烟叶质量是烟草行业的生命线

C、烟叶质量是烟草行业永恒的主题

D、烟叶质量是烟草行业提升核心竞争力的基础

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第2题

关于爆聚的描述,下列说法正确的是()。

A、聚合反应所放出的热量无法及时带走

B、反应器内急剧升温

C、反应在瞬间完成

D、反应器内结成难熔的大块聚合物

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第3题

标的资产和衍生证券价格不遵循（）过程

A、布朗运动

B、随机游走

C、随机过程

D、伊藤过程

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第4题

关于B-S-M模型的假设条件，以下哪项不是必须的

A、市场是无摩擦的

B、市场不存在套利条件

C、市场上有足够多的交易者

D、交易的证券无限可分

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第5题

标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价

A、欧式看涨期权

B、欧式看跌期权

C、不支付红利的美式看涨期权

D、不支付红利的美式看跌期权

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第6题

用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月

A、2.15

B、4.62

C、4.16

D、2.71

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第7题

采用倒推法的期权定价模型包括

A、BS公式

B、二叉树模型

C、隐性差分法

D、蒙特卡罗模拟

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第8题

一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步，每个步长6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%，无风险利率8%（连续复利），执行价格为100元的看涨期权的价值为

A、9.46

B、9.61

C、14.21

D、7.04

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第9题

关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是

A、Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸

B、目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响C. 构建新产品

C、这种对冲可以完全消除风险

D、Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用

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第10题

期权的时间价值

A、越临近到期日衰减越快

B、越临近到期日衰减越慢

C、均匀变动

D、保持不变

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