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[主观题]

VaR是指一定置信度某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。

提问人：网友fishlin99 发布时间：2022-01-07

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第1题

VaR是指一定持有期内某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。

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第2题

在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指()。

A.方差

B.变异系数

C.标准差

D.VaR

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第3题

（）表达式是正确的。

A、,其中持有期的资产的价值损失，VaR置信水平C下的风险中的价值

B、VaR=Var=VAR

C、两个表达式均正确

D、两个表达式均不正确

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第4题

VaR是指一定持有期内某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。

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第5题

VaR不是已发生的实际的损失额，而是对应于一定持有期一定置信水平下的未来的损失额。

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第6题

预期亏损是指在T时间段的损失超出了第X分位数的条件下损失的期望值。

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第7题

选择 VaR的时间展望期参数时，我们主要关注的是资产组合的流动性。

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第8题

假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为

A、2000万美元

B、3290万美元

C、4650万美元

D、4000万美元

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第9题

考虑一个为期1天的100万美元VaR的投资组合。假定市场以0.1的自相关系数趋势变动。在这一情景下，你预期2天的VaR是多少？

A、200万美元

B、141.4万美元

C、148.3万美元

D、144.9万美元

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