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久期可以用来对银行资产负债的利率敏感度进行分析,资产负债久期缺口的绝对值越大,则()
A.银行整体市场价值对利率的敏感度就越低,因而整体的利率风险敞口也越大
B.银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大
C.银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越小
D.银行整体市场价值对利率的敏感度就越低,因而整体的利率风险敞口也越小
A.银行整体市场价值对利率的敏感度就越低,因而整体的利率风险敞口也越大
B.银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大
C.银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越小
D.银行整体市场价值对利率的敏感度就越低,因而整体的利率风险敞口也越小
B.银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
C.银行资产与负债的久期越长,资产与负债价值变动的幅度越大,即利率风险越大
D.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
A. 可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险
B. 指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额
C. 若利率敏感性资产大于利率敏感性负债,则存在正缺口,或称为资产敏感性
D. 若利率敏感性资产小于利率敏感性负债,则存在负缺口,或称为负债敏感性
E. 若利率敏感性资产等于利率敏感性负债,则为零缺口
1.假定某银行的资产负债表如下:(单位:万元)问题: (1)该银行的利率敏感性资产的数额?利率敏感性负债的数额?使用基本缺口分析来确定该银行的“缺口”? (2)使用基本缺口分析法分析当利率上升5个百分点时候,银行利润的变动是多少? (3)假定该银行资产的平均久期为4年,负债的平均久期为3年,使用久期分析说明,利率下跌3个百分点时银行净值的变动是多少?
银行进行资产负债管理的理论依据为()。
A.规模对称原理
B.汇率管理原理
C.目标互补原理
D.利率管理原理(或比例管理原理)
分析2016年A银行的资产负债状况,在市场利率下降的环境中,该银行的利润差()。A.减少
B.先减后增
C.增加
D.先增后减
运用资产负债管理方法分析,A银行的资产运用情况属于()。A.过度
B.不足
C.合适
D.不确定
2017年,房地产市场调控措施不断出台,A银行开始预算,如果房价大幅下降,银行是否可以承受房价下跌造成的损失。这一测算方法是指()。A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.流动性压力测试
A、投资组合
B、资产负债风险管理
C、多样化投资分散风险
D、系统管理
A、方差和风险因子
B、平均数和风险因子
C、众数和风险因子
D、中位数和风险因子
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