题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或
是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。()
A．正确
B．错误
提问人：网友shudisz
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都…”相关的问题
第3题
以下关于（C)处的说法，正确的是（）。 商业银行客户信用评级阶段 模型
以下关于(C)处的说法，正确的是（）。
商业银行客户信用评级阶段
模型
用途
专家判断法
5C、5P
针对企业
CAMEL
(a)
信用评分法
Altman的Z计分模型
针对美国上市制造业企业
(b)
针对公共或私有的非金融类公司
违约概率模型
RiskCalc模型
(C)
Credit Monitor模型
适用于上市公司
KPMG风险中性定价模型
N/A
死亡率模型
N/A
A．(C)处应填人“适用于上市公司”
B．(C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C．(C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．(C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第4题
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A、KPMG 风险中性定价模型
B、KMV 的Credit Monitor 模型
C、死亡率模型
D、RiskCalc 模型
第5题
某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
第6题
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A.0.05
B.0.1
C.0.15
D.0.2
第7题
某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A.0.05
B.0.1
C.0.15
D.0.2
第8题
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为（）。
A.0.05
B.0.10
C.0.16
D.0.25
