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[主观题]
某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年，发起人又投入50万美元，年底
资产总值为118万美元，那么时间加权收益率为()。
A．9.77%
B．15.00%
C．18.00%
D．26.23%
提问人：网友lygctf
发布时间：2022-01-06
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A.0.0977
B.0.0923
C.0.26
D.0
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第3题
某共同基金年初资产为2亿美元，发行在外总份额为1000万份。该基金投资的一个股票组合，年末的股息收入为200万美元。该基金投资组合股票的股价上升了8%，但是没有出售任何股票，没有资本利得分配。基金收取1%的12b－1费用，年末从投资组合资产中扣除。年初和年末的资产净值是多少？基金投资者的收益率是多少？
第4题
考虑一家共同基金，年初时有资产2亿美元，在外流通股份l 000万股。基金投资于某股票资产组合。年末的
红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8％，但未出售任何证券，因而没有资本利得分配。基金征收12b一1费用1％，从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别是多少？基金投资者的收益率是多少？
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第5题
某养老基金在5年前投资1000000元购买公司债券：每份面值1000元，期限20年，年息率4%，共计1000份；另投资1000000
元于某种优先股票：每股面值100元，年红利6%，共计10000股．目前市场情况为：每份债券价格为900元，股票每股价格为115元．按照以下几种情况，计算该养老基金目前的资产总额：
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第6题
某商业银行有一套3年期100万美元国债，假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（）万美元。
A.2.7
B.1.44
C.3
D.1.256
第7题
Hennessy公司为多管理人管理的W养老基金管理着3000万美元的股票资产组合。W养老基金的财务副主管
杰森.琼斯注意到Hennessy在w养老基金的6位股票管理人中持续保持着最优的记录。在过去的5年中有4年Hennessy公司管理的资产组合的表现明显优于标准普尔500指数,惟一业绩不佳的一年带来的损失也是微不足道的。Hennessy公司是一个“特立独行”的管理人。该公司尽量避免在对市场的时机预测上做任何努力，它把精力主要放在对个股的选择上，而不是对行业好坏的评估上。六位管理人之间没有明显一致的管理模式。除了Hennessy之外。其余的五位管理人共计管理着由150种以上的个股组成的2．5亿美元的资产。琼斯相信Hennessy可以在股票选择上表现出出众的能力，但是受投资的高度分散化的限制。达不到高额的收益率。这几年来，Hennessy公司的资产组合一般包含40~50种股票。每种股票占基金的2％一3％。Hennessy公司之所以在大多数年份里表现还不错的原因在于它每年都可以找到10—20种获得高额收益率的股票。 基于以上情况，琼斯向W养老基金委员会提出以下计划：“让我们把Hennessy公司管理的资产组合限制在20种股票以内。Hennessy公司会对其真正感兴趣的股票投入加倍的精力．而取消其他股票的投资。如果没有这个新的限制。Hennessy公司就会像以前那样自由地管理资产组合。”基金委员会的大多数成员都同意琼斯的观点，他们认为Hennessy公司确实表现出了在股票选择上的卓越能力。但是该建议与以前的謇际操作相背离-几个委员对此提出了质疑。 请根据上述情况回答下列问题。 a．20种股票的限制会增加还是减少资产组合的风险？请说明理由。 b．Henessy公司有没有办法使股票数由40种减少到20种。而同时又不会对风险造成很大的影响？请说明理由。
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第8题
在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。 权重（%） 收益率（%） 债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下： 权重（%） 收益率（%） 债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 W基金管理的资产组合的超额收益合计为_______。
A.1%
B.3%
C.4%
D.5%
第9题
在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率： 权重（%） 收益率（%） 债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下： 权重（%） 收益率（%） 债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 B基金管理的资产组合的总超额收益为____。
A.-1.80%
B.-1.00%
C.0.80%
D.1.00%
第10题
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000万美元B．282.84
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为()。
A．1000万美元
B．282.84万美元
C．3464.1万美元
D．12000万美元
