题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000万美元B．282.84

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为()。

A．1000万美元

B．282.84万美元

C．3464.1万美元

D．12000万美元

提问人：网友jellongd 发布时间：2022-01-06

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第1题

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（）。 A．100

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（）。

A．1000美元

B．282.84万美元

C．3464.1万美元

D．12000美元

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第2题

是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

A.历史模拟法

B.方差—协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法

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第3题

（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可

能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

A．历史模拟法

B．方差一协方差法

C．计量法

D．蒙特卡罗模拟法

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第4题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。

A.3．92

B.1．96

C.-3．92

D.-1．96

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第5题

假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)

A.3.92

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

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第6题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那

么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为()万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为96。)

A．3.92

B．1.96

C．-3.92

D．-1.96

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第7题

在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。

A.25%

B.20%

C.50%

D.40%

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第8题

假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机

变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（）。

A．-WoR*

B．-Wo（R*-u）

C．WoR*

D．Wo（R*-u）

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第9题

假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正

态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）

A．3.92

B．1.96

C．-3.92

D．-l 96

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第10题

在某一特定时期内，如果某交易员的投资初始资产为l00万元，其投资收益为20％，且投资组合的VaR值为80

万元，那么其“经风险调整后的资本收益(RAROC)”为（）。

A.40％

B.25％

C.20％

D.50％

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