题目内容
（请给出正确答案）
A.反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。
B. 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C. 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D. 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权价格执行价格)
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。 A. 反向转换套…”相关的问题
A.国债期货定价和国债远期定价方法完全一样
B.运用持有成本定价法计算得到的国债期货价格，还需要转换为净价，并经过转换因子调整为标准券期货价格
C.国债期货价格经常高于债券现货价格
D.国债期货适合正向套利，不适合反向套利
A.期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易
B.期现套利不属于严格意义的套利交易
C.期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系
D.期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
A.只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
B.只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
C.只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
D.只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利
A.卖出价格较高的交割月份期货合约的同时，买入价格较低的另一交割月份的期货合约，属于卖出套利操作
B.如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时，可以进行卖出套利
C.卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约
D.卖出套利是指套利者卖出远期合约同时买入近期合约
A.当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
B. 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C. 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
D. 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
A.当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远期合约价格的上升幅度
B.在进行熊市套利时需要注意，当近期合约的价格已经相当低时，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的
C.套利是在正向市场进行的，如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，熊市套利是卖出近期合约同时买入远期合约。在这种情况下，熊市套利可以归入卖出套利这一类中，则只有在价差缩小时才能够赢利
D.套利是在正向市场进行的，如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，熊市套利是卖出近期合约同时买入远期合约。在这种情况下，熊市套利可以归入买入套利这一类中，则只有在价差缩小时才能够赢利
A.正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限
B.反向市场的牛市套利价差扩大获利无限
C.正向市场的熊市套利价差扩大获利无限
D.反向市场的熊市套利价差缩小获利无限
A.套利行为有利于市场流动性的提高
B.有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
C.价差越大,套利的积极性越高,套利的人也越多
D.国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
A.期货套利者关心和研究的是单一合约的涨跌，而期货投机者关心和研究的则是价差的变化
B.期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或者在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色
C.期货套利交易赚取的是价差变动的收益，由于相关市场或相关合约价格变化方向大体一致，所以价差的变化幅度小，因而承担的风险也小；而普通期货投机赚取的是单一的期货合约价格有利变动的收益，与价差的变化相比，单一价格变化幅度要大，因而承担的风险也较大
D.期货套利交易成本要低于期货投机交易
A.当期价高估时，可以进行反向套利
B. 当期价低估时，可以进行正向套利
C. 当期价高估时，可以进行正向套利
D. 当期价低估时，可以进行反向套利
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
