题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列是对Risk Ca1c模型的说法，不正确的是（）。
A.适用于非上市公司
B.运用1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.建立在传统信用评分技术基础上
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
提问人：网友hbcblsw
发布时间：2022-01-06
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A.5Cs系统
B.5Ps分析系统
C.骆驼(CAME1)分析系统
D.穆迪的Risk Ca1c
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第2题
下列属于违约概率模型的是（）。A．KMV的Credit Monitor模型B．Probit模型C．死亡率模型 D
下列属于违约概率模型的是（）。
A．KMV的Credit Monitor模型
B．Probit模型
C．死亡率模型
D．Risk Ca1c模型
E．KPMG风险中性定价模型
第3题
（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的
违约概率。
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A．KPMG风险中性定价模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
第4题
下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是()。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第5题
在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．A 1tman的
在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．A 1tman的Z计分模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
第6题
在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。 A.Risk Ca1
在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型
第7题
是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约
和不违约两种状态．
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A． Credit Metrics模型
B．Cre(lit Risk十模型
C．Credit Portfolio View模型
D．Credit Monitor模型
第8题
下列属于具有代表性的信用风险量化模型的有（）。A.5CsB.穆迪的Risk CalcC.穆迪
下列属于具有代表性的信用风险量化模型的有（）。
A.5Cs
B.穆迪的Risk Calc
C.穆迪的Credit Monitor
D.KPMG的风险中性定价模型
E.KPMG的死亡概率模型
第9题
在信用风险的量化方面，一些国际银行业证券公司也根据它们在实务中的需要，开发了一些模型。下列陈
述不正确的是()。
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A．麦肯锡公司开发了Credit Portfolio View System
B．J．P摩根开发了Credit Risk模型
C．KMV公司开发了Credit Monitor Model模型
D．摩根斯坦利公司开发了Credit Metrics模型
第10题
关于Java中的沙箱模型下列说法中正确的是A．沙箱模型为从网上获得的不可信代码提供了控制非常严格
关于Java中的沙箱模型下列说法中正确的是
A．沙箱模型为从网上获得的不可信代码提供了控制非常严格的运行环境
B．在沙箱模型中，本地代码被认为是可信代码，对本地系统资源有完全的访问权
C．在沙箱模型中，从远端主机下载的Applet是不可信的，并且只能访问沙箱中的有限资源
D．以上说法都正确
